مدلسازی رفتار روندی سهام در بورس اوراق بهادار مبتنی بر مدل مخفی پروفایل مارکوف
Paper ID : 1128-ICTCK (R2)
Authors:
فرزانه افشارنیا *
فارغ التحصیل
Abstract:
در این مقاله بر اساس شناسایی الگو به پیش‌بینی رفتار روندی سهام پرداخته شده است؛ به این منظور از مفهوم همترازی دنباله ها و مدل مخفی پروفایل مارکوف استفاده شده است. در روش پیشنهادی الگوهای مشابه در طول‌های مختلف طی دو مرحله استخراج شدند؛ در مرحله اول الگوهای مختلف بر روی نمودار شاخص قدرت نسبی استخراج و بر‌اساس الگوریتم نیدلمن وانچ با نوسانات جاری همتراز شدند، سپس الگوهایی که امتیاز همترازی آن‌ها از حد آستانه بیشتر بود، انتخاب گردید. در گام بعد از بین الگوهای انتخاب شده مرحله قبل، الگوهایی که دارای سطوح مشابه RSI بودند، استخراج شدند. در نهایت الگوهای استخراج شده بر اساس روند آینده آن‌ها به دو دسته تقسیم و همتراز گردید، سپس مدل مخفی پروفایل مارکوف مربوط به هر دسته طراحی و آموزش داده شد و احتمال رخداد الگوی نوسانات جاری با هر PHMM محاسبه و بیشترین احتمال به‌عنوان روند آینده در نظر گرفته شد. همچنین روش پیشنهادی با روش‌های مدل مخفی مارکوف، استخراج الگوهای مشابه بر اساس فاصله اقلیدسی و مدل ARIMA مقایسه شد، نتایج نشان داد روش پیشنهادی دارای نتایج بهتری است و به دقت 79% در پیش‌بینی رفتار روندی سهام اپل دست یافت.
Keywords:
الگوریتم نیدلمن وانچ، همترازی داده‌ها، شاخص قدرت نسبی، مدل مخفی پروفایل مارکوف
Status : Paper Accepted