طراحی سیستم استنتاج فازی – مارکوفی رفتار سهام مبتنی بر شاخص‌های متحرک بورس اوراق بهادار ایران
Paper ID : 1131-ICTCK (R3)
Authors:
1زینب عزیزی *, 2مجید وفایی جهان
1فارغ التحصیل
2دبیر علمی چهارمین کنفرانس بین المللی سیستم های پیچیده و هوشمند
Abstract:
سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار یکی از گزینه‌های پرسود در بازار سرمایه است. افزایش میزان سود و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس یکی از مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران می‌باشد. اخیراً سرمایه‌داران به‌منظور کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری به استفاده از شاخص‌ها و اندیکاتورها در بازارهای سهام علاقه‌مند شده‌اند، زیرا تصمیم‌گیری به‌موقع و مناسب سهام‌داران در خصوص خرید سهام جدید و یا فروش سهام موجود، آن‌ها را در کاهش ریسک‌های بازار و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری یاری می‌کند. دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا/ واگرا از اندیکاتورهای مهم و کاربردی بازار بورس می‌باشند که در این پژوهش بکار گرفته شده‌اند. در این پژوهش میزان تأثیرگذاری شاخص‌های متحرک بازار بورس در روند پیش‌بینی رفتار سهام بررسی شده و با ارائه مدلی مبتنی بر مدل مارکوف و سیگنال‌های دو اندیکاتور RSI و MACD به پیش‌بینی رفتار روندی سهام فولاد مبارکه اصفهان پرداخته شده است. در تعیین سیگنال‌های اندیکاتور RSI، با توجه به هم‌پوشانی بازه مقادیر آن، سیستم فازی سوگنو بکار گرفته شده است. پس از تعیین مجموعه داده، محاسبه مقادیر اندیکاتورها و تعیین سیگنال‌های دو اندیکاتور RSI و MACD، مدل مارکوف به‌منظور پیش‌بینی رفتار روندی سهام با ورودی سیگنال‌های اندیکاتورها طراحی و آموزش داده شده است. روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده سهام فولاد اصفهان انجام شد و بر اساس معیارهای Accuracy، Precision، Recall و F-measure ارزیابی و با روش‌های اتو رگرسیون و مدل میانگین متحرک خود کاهنده و مدل مخفی مارکوف مقایسه گردید و به صحت متوسط 86.78 درصد و بیشترین صحت 93.82 رسید.
Keywords:
بورس اوراق بهادار، اندیکاتور فنی، سیگنال اندیکاتور، سیستم فازی، مدل مارکوف
Status : Paper Accepted