طراحی مدل مارکوف گروهی برای مدل‌سازی رفتاری شاخص قیمت سهم در بورس اوراق بهادار ایران
Paper ID : 1197-ICTCK (R3)
Authors:
1شکوه زیارتی *, 2مجید وفایی جهان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
2دبیر علمی چهارمین کنفرانس بین المللی سیستم های پیچیده و هوشمند
Abstract:
در این مطالعه با استفاده از عوامل مختلف تأثیرگذار شامل شاخص‌های سهام، اندیکاتورها و عواملی دیگر مانند طلا، نفت و دلار به پیش‌بینی روند قیمت سهام فولاد اصفهان در بازار بورس اوراق بهادار ایران پرداخته‌شده است. این روش مجموعه داده را بر اساس نوع آن‌ها به سه دسته شاخص‌ها، اندیکاتورها و عوامل دیگر تقسیم‌بندی کرده است، هر بخش از این مجموعه داده در یک دسته از عوامل قرار می‌گیرند و عوامل وابسته به هم هستند، سپس بر اساس عامل تورم واریانس، تأثیرپذیرترین عوامل در هر بخش مشخص‌شده، درنهایت یک مدل مارکوف برای هر دسته داده طراحی‌شده است، زیرا در صورت استفاده از یک مدل برای تمام متغیرها، تعداد حالات مدل مارکوف افزایش می‌یابد و باعث پیچیدگی مدل و منجر به کاهش دقت پیش‌بینی به دلیل متفاوت بودن نوع داده‌ها و تأثیرپذیری آن‌ها بر روی‌هم شود. درنهایت با رأی‌گیری احتمالی از نتایج مدل‌های مارکوف، روند قیمت سهام فولاد اصفهان پیش‌بینی‌شده است. روش پیشنهادی بر اساس معیارهای دقت، Precision، Recall و F-measure مورد ارزیابی قرار گرفت و با روش ترکیبی مدل مخفی مارکوف- شبکه بیزین و روش مدل مخفی مارکوف مقایسه شد. نتایج نشان داد بخش‌بندی داده‌ها بر اساس نوع آن‌ها و طراحی مدل مارکوف مجزا برای هر دسته در افزایش دقت پیش‌بینی تأثیرگذار است. دقت به‌دست‌آمده برای سهام فولاد اصفهان % 86.56 است.
Keywords:
اندیکاتور، شاخص، عامل تورم واریانس، مدل مارکوف.
Status : Paper Accepted